PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPDX с IIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIPDX с IIBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).

FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и IIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIPDX и IIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		0.33%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.98%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции FIPDX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.82% соответственно.

FIPDX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.97%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.44%
10 лет*
2.58%

IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FAGIX
Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VBTLXIIBAX с VTTHXIIBAX с FXAIXIIBAX с vooIIBAX с VOOIIBAX с IGD

Сравнение комиссий FIPDX и IIBAX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FIPDX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPDX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPDXIIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

2.88

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPDX vs. IIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIBAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и IIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPDXIIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.90

-0.50

Корреляция

Корреляция между FIPDX и IIBAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и IIBAX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности IIBAX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		4.16%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и IIBAX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и IIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIPDXIIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.32%

-20.34%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.05%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-20.01%

+5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.32%

-20.34%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.28%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.88%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.12%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и IIBAX

Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 1.37%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIPDXIIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.74%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.72%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.89%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

5.94%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

5.00%

+0.38%