PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPDX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPDX с FIKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) are both mutual funds - FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Fidelity, while FIKFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIPDX returned 2.67%/yr vs 4.24%/yr for FIKFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции FIPDX уступали акциям FIKFX по среднегодовой доходности: 2.67% против 4.24% соответственно.

FIPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.23%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.67%

FIKFX

1 день
0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.42%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPDX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.66%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-1.37%2.98%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		4.19%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Correlation

The correlation between FIPDX and FIKFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г.

0.47

The correlation between FIPDX and FIKFX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPC

Доходность на риск

FIPDX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPDX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIPDXFIKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.63

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.92

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.15

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

14.03

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIPDX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FIKFX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIPDXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.63

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.01

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и FIKFX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, примерно равная максимальной просадке FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FIKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPDXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.32%

-15.03%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-3.32%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-4.76%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-15.03%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.32%

-15.03%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-1.72%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.74%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и FIKFX

Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 0.90%, в то время как у Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPDXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.49%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

3.31%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.98%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

5.12%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.44%

+0.93%

Сравнение комиссий FIPDX и FIKFX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и FIKFX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FIKFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.19%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FIPDX and FIKFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIKFX has higher volatility (1.49%) compared to FIPDX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs FIKFX's -15.03%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPDX и FIKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор