PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOOX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOOX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Al Frank Fund (VALAX).

FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIOOX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		-0.00%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%26.57%-8.28%11.06%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FIOOX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.38% соответственно.

FIOOX

1 день
-0.33%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
3.86%
1 год
13.54%
3 года*
13.56%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.06%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с ILCVFIOOX с SWLVXFIOOX с SFLNXFIOOX с FSPGXFIOOX с SCHVFIOOX с VOO
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FIOOX и VALAX

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIOOX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOOX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOOXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.63

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.23

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.13

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

9.00

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOOX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOOXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.63

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Корреляция

Корреляция между FIOOX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и VALAX

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.53%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и VALAX

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIOOXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-61.26%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.03%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-25.81%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-38.22%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-8.56%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-10.83%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.08%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) составляет 3.68%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIOOXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.61%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.48%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

18.57%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.70%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

19.29%

-1.93%