PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOOX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOOX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIOOX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.08%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%26.57%-8.28%11.06%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FIOOX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции FIOOX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.47% соответственно.

FIOOX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.91%
1 год
15.98%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.29%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с ILCVFIOOX с SWLVXFIOOX с SFLNXFIOOX с FSPGXFIOOX с SCHVFIOOX с VOO
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FIOOX и SVAIX

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIOOX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOOX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOOXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.36

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.02

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.83

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

8.69

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOOX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOOXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между FIOOX и SVAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и SVAIX

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.46%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и SVAIX

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIOOXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-50.62%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.78%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-16.13%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-36.53%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-2.83%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.75%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.67%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и SVAIX

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIOOXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.88%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

6.99%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.76%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.57%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

15.42%

+1.96%