PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINW с FCNCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FINW с FCNCA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FINW (FinWise Bancorp) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FINW returned 16.29%/yr vs 16.94%/yr for FCNCA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FINW и FCNCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FinWise Bancorp (FINW) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINW показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у FCNCA с доходностью 0.69%.

FINW

1 день
1.00%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-21.46%
1 год
-10.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNCA

1 день
4.15%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.69%
1 год
3.89%
3 года*
16.94%
5 лет*
23.25%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINW и FCNCA

2026 (YTD)20252024202320222021
FINW
FinWise Bancorp		-21.46%12.27%11.67%54.54%-32.85%10.32%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.69%1.99%49.46%87.73%-8.35%0.41%

Correlation

The correlation between FINW and FCNCA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINW:

$193.12M

FCNCA:

$24.99B

EPS

FINW:

$1.15

FCNCA:

$182.32

Коэффициент P/E

FINW:

12.28

FCNCA:

11.83

Коэффициент P/S

FINW:

1.22

FCNCA:

1.85

Коэффициент P/B

FINW:

0.98

FCNCA:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

FINW:

$157.91M

FCNCA:

$14.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FINW:

$73.09M

FCNCA:

$9.08B

EBITDA (12 мес.)

FINW:

$19.60M

FCNCA:

$3.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FinWise Bancorp

First Citizens BancShares, Inc.

Часто сравнивают с FINW:
FINW с VTIFINW с IAUFINW с CBFVFINW с NBHCFINW с FHNFINW с FSBWFINW с BNKE.L
Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с GSFCNCA с SPY

Доходность на риск

FINW vs. FCNCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINW
Ранг доходности на риск FINW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINW c FCNCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinWise Bancorp (FINW) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINWFCNCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.14

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.37

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.16

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.35

-0.77

FINW vs. FCNCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINW на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FCNCA равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINW и FCNCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINW и FCNCA

Максимальная просадка FINW за все время составила -63.35%, примерно равная максимальной просадке FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW и FCNCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINWFCNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-63.51%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.29%

-24.00%

-18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.29%

-33.51%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.35%

-7.71%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-13.95%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.31%

11.24%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FINW и FCNCA

FinWise Bancorp (FINW) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что FINW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINWFCNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

7.05%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.87%

20.96%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

27.50%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.67%

41.52%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

37.93%

+0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINW и FCNCA

FINW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.38%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
FINW
FinWise Bancorp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINW и FCNCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinWise Bancorp и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.54M
3.48B
(FINW) Общая выручка
(FCNCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINW и FCNCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FinWise Bancorp и First Citizens BancShares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
66.5%
Активы портфеля
FINW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

FINW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

FINW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

FINW and FCNCA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINW has higher volatility (10.93%) compared to FCNCA (7.05%). In terms of maximum drawdown, FINW dropped -63.35% vs FCNCA's -63.51%.

FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINW и FCNCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор