Сравнение FINW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FinWise Bancorp (FINW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FINW и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FINW и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | -11.20% | 12.27% | 11.67% | 54.54% | -32.85% | 8.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FINW показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FINW
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINW vs. VTI — Ранг доходности на риск
FINW
VTI
Сравнение FINW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinWise Bancorp (FINW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINW | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.98 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.52 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.54 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.30 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.98 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FINW и VTI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINW и VTI
FINW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FINW и VTI
Максимальная просадка FINW за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FINW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -55.45% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.01% | -12.30% | -19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -5.54% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.31% | -8.08% | -28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 2.60% | +14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINW и VTI
FinWise Bancorp (FINW) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FINW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FINW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 5.48% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 9.75% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.73% | 19.02% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.83% | 17.41% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 18.29% | +20.54% |