Сравнение FINV с QQQM
FINV (FinVolution Group) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FINV returned -4.32%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
FINV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINV и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -3.42% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 35.53% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between FINV and QQQM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FINV
QQQM
Сравнение FINV c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.30 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.14 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и QQQM
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -35.04% | -54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.39% | -11.96% | -42.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -22.70% | -33.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | -35.04% | -27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -5.28% | -47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -8.15% | -45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.12% | 3.37% | +38.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и QQQM
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 7.39% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 15.34% | +18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 18.54% | +29.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.29% | 22.65% | +26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.46% | 22.30% | +49.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и QQQM
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.44% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINV and QQQM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (9.99%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор