Сравнение FINV с JPM
FINV (FinVolution Group) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FINV in Credit Services, JPM in Banks - Diversified. Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 17.82%/yr for JPM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -38.52%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам FINV и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 9.54% |
Correlation
The correlation between FINV and JPM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between FINV and JPM shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
JPM:
$896.00B
FINV:
CN¥8.34
JPM:
$21.08
FINV:
4.09
JPM:
15.21
FINV:
1.43
JPM:
1.68
FINV:
0.68
JPM:
3.14
FINV:
0.54
JPM:
2.60
FINV:
CN¥13.24B
JPM:
$285.09B
FINV:
CN¥10.21B
JPM:
$173.52B
FINV:
CN¥2.61B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. JPM — Ранг доходности на риск
FINV
JPM
Сравнение FINV c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.42 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 3.36 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и JPM
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -76.16% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -15.47% | -40.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -24.42% | -32.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -38.77% | -31.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | -3.66% | -45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -17.62% | -36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 6.54% | +35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и JPM
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 6.35% | +12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 16.67% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 21.76% | +27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 24.46% | +25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 27.39% | +44.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и JPM
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и JPM
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and JPM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор