Сравнение FINV с IBKR
FINV (FinVolution Group) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FINV in Credit Services, IBKR in Capital Markets. Over the past 5 years, FINV returned -4.69%/yr vs 41.64%/yr for IBKR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%.
FINV
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -39.97%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам FINV и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 2.28% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 10.47% |
Correlation
The correlation between FINV and IBKR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.29B
IBKR:
$40.72B
FINV:
CN¥8.34
IBKR:
$3.76
FINV:
4.09
IBKR:
24.18
FINV:
1.43
IBKR:
0.83
FINV:
0.68
IBKR:
4.66
FINV:
0.54
IBKR:
1.92
FINV:
CN¥13.24B
IBKR:
$8.69B
FINV:
CN¥10.21B
IBKR:
$7.75B
FINV:
CN¥2.61B
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. IBKR — Ранг доходности на риск
FINV
IBKR
Сравнение FINV c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.20 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 10.65 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и IBKR
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -63.66% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -18.70% | -37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -38.66% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -38.66% | -31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.54% | 0.00% | -49.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.09% | -24.85% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 7.35% | +34.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и IBKR
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 11.31% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 27.82% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 37.67% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 34.50% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 33.37% | +38.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и IBKR
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности IBKR в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.08% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FINV and IBKR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (19.10%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор