Сравнение FINSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FINSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FINSX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FINSX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINSX Fidelity Advisor New Insights Fund Class I | -4.08% | 21.56% | 35.26% | 36.28% | -26.40% | 24.72% | 23.94% | 29.44% | -4.38% | -0.03% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FINSX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
FINSX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 15.28%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FINSX и SWLGX
FINSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FINSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FINSX
SWLGX
Сравнение FINSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINSX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.83 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.35 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.17 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 4.02 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.83 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FINSX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINSX и SWLGX
Дивидендная доходность FINSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINSX Fidelity Advisor New Insights Fund Class I | 9.19% | 8.45% | 5.56% | 6.12% | 16.70% | 12.20% | 7.89% | 6.56% | 13.73% | 7.73% | 5.18% | 4.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FINSX и SWLGX
Максимальная просадка FINSX за все время составила -48.25%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINSX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FINSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -32.69% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -16.16% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.85% | -32.69% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -13.03% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -7.13% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.69% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINSX и SWLGX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.65% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FINSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.73% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 12.40% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 22.57% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 21.52% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 22.81% | -3.57% |