Сравнение FILFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FILFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 0.64% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 26.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FILFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.69% соответственно.
FILFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.00%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILFX и VTI
FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FILFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FILFX
VTI
Сравнение FILFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.52 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.54 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.30 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FILFX и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и VTI
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 7.28% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FILFX и VTI
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -55.45% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.30% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -25.36% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -35.00% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -5.54% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -8.08% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.60% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и VTI
Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.48% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.75% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 19.02% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.41% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.29% | -1.86% |