PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILDX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILDX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FILDX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILDX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		-0.09%5.26%4.87%5.71%-4.80%-0.35%0.28%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

FILDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.74%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.20%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Low Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с FILDX:
FILDX с FIJEXFILDX с FICEXFILDX с DBLSXFILDX с DFCFXFILDX с DFAIXFILDX с DHEIXFILDX с FCFAX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий FILDX и TSDLX

FILDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

FILDX
Frost Low Duration Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

FILDX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILDX
Ранг доходности на риск FILDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILDX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILDXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

3.76

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

8.03

-5.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.14

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

7.19

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

29.03

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILDX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILDX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILDX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILDXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.76

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.46

-0.50

Корреляция

Корреляция между FILDX и TSDLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILDX и TSDLX

Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILDX
Frost Low Duration Bond Fund		3.91%3.61%4.45%3.65%1.86%1.98%2.02%2.18%1.90%1.76%1.63%1.35%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FILDX и TSDLX

Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILDXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.20%

-7.86%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.26%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.20%

-7.86%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.83%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.31%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FILDX и TSDLX

Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILDXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.52%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.52%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.40%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

2.30%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

2.24%

-0.42%