PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKNX с HWSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKNX и HWSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		2.30%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%20.98%-13.08%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		8.87%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.83%

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 8.87%.

FIKNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.79%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.07%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

HWSAX

1 день
-0.12%
1 месяц
1.45%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.54%
1 год
16.66%
3 года*
10.10%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с AVALXFIKNX с BRSIXFIKNX с BSCMX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий FIKNX и HWSAX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Доходность на риск

FIKNX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKNXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.77

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

4.17

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKNX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKNXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между FIKNX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и HWSAX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		10.01%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%0.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и HWSAX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKNXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-72.14%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.06%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-26.98%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-1.21%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.03%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.43%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и HWSAX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKNXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.40%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.99%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

23.98%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.70%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

24.64%

+0.07%