PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIKHX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKHX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FIKHX с VIIIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKHX или VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности FIKHX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKHX:

0.36

VIIIX:

0.67

Коэф-т Сортино

FIKHX:

0.78

VIIIX:

1.05

Коэф-т Омега

FIKHX:

1.10

VIIIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIKHX:

0.45

VIIIX:

0.70

Коэф-т Мартина

FIKHX:

1.39

VIIIX:

2.66

Индекс Язвы

FIKHX:

9.38%

VIIIX:

4.91%

Дневная вол-ть

FIKHX:

32.98%

VIIIX:

19.81%

Макс. просадка

FIKHX:

-40.47%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

FIKHX:

-6.51%

VIIIX:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, FIKHX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 1.21%.

FIKHX

С начала года

-2.22%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

-2.32%

1 год

11.68%

3 года

22.14%

5 лет

21.10%

10 лет

N/A

VIIIX

С начала года

1.21%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-1.03%

1 год

13.09%

3 года

14.20%

5 лет

16.07%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий FIKHX и VIIIX

FIKHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKHX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKHX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKHX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKHX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKHX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKHX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKHX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIKHX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKHX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKHX и VIIIX

Дивидендная доходность FIKHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VIIIX в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		7.50%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.54%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FIKHX и VIIIX

Максимальная просадка FIKHX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKHX и VIIIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIKHX и VIIIX

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FIKHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...