PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIKHX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKHX с VIIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - FIKHX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FIKHX charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности FIKHX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIIIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.31%
1 год
22.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
13.59%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKHX и VIIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%51.18%-17.39%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.31%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-10.39%

Correlation

The correlation between FIKHX and VIIIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FIKHX and VIIIX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FIKHX и VIIIX

Секторы
FIKHX
VIIIX

Технологии

97.9%
39.0%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.3%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

FIKHX
97.9%
VIIIX
39.0%

Потребительский циклический сектор

FIKHX
1.2%
VIIIX
9.8%

Коммуникационные услуги

FIKHX
0.8%
VIIIX
10.3%

Сырьевые материалы

FIKHX
0.0%
VIIIX
1.8%

Потребительский защитный сектор

FIKHX

-

VIIIX
4.5%

Энергетика

FIKHX

-

VIIIX
3.2%

Финансовые услуги

FIKHX

-

VIIIX
10.9%

Здравоохранение

FIKHX

-

VIIIX
8.3%

Промышленность

FIKHX

-

VIIIX
7.4%

Недвижимость

FIKHX

-

VIIIX
1.8%

Коммунальные услуги

FIKHX

-

VIIIX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с FSPTXFIKHX с WITS.ASFIKHX с QQQFIKHX с WTCH.ASFIKHX с VUG
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

FIKHX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKHX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKHXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.25

—

FIKHX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKHX и VIIIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKHXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIKHX и VIIIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKHXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.05%

—

Сравнение комиссий FIKHX и VIIIX

FIKHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKHX и VIIIX

FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.47%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

FIKHX and VIIIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKHX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор