PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKHX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKHX с VUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - FIKHX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIKHX charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FIKHX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKHX и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%51.18%-17.39%
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-12.10%

Correlation

The correlation between FIKHX and VUG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.91

Over the past year, the correlation between FIKHX and VUG has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FIKHX и VUG

Секторы
FIKHX
VUG

Технологии

97.9%
53.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
17.3%

Сырьевые материалы

0.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

FIKHX
97.9%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

FIKHX
1.2%
VUG
12.2%

Коммуникационные услуги

FIKHX
0.8%
VUG
17.3%

Сырьевые материалы

FIKHX
0.0%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

FIKHX

-

VUG
1.5%

Энергетика

FIKHX

-

VUG
0.4%

Финансовые услуги

FIKHX

-

VUG
4.3%

Здравоохранение

FIKHX

-

VUG
4.6%

Промышленность

FIKHX

-

VUG
3.6%

Недвижимость

FIKHX

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

FIKHX

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с WITS.ASFIKHX с FSPTXFIKHX с QQQFIKHX с WTCH.ASFIKHX с BRK-B
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FIKHX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKHX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKHXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.34

—

FIKHX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKHX и VUG

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKHXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIKHX и VUG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKHXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.50%

—

Сравнение комиссий FIKHX и VUG

FIKHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKHX и VUG

FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FIKHX and VUG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKHX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор