PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIKHX с SLMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKHX и SLMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FIKHX с SLMCX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SLMCX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKHX или SLMCX.

Доходность

Сравнение доходности FIKHX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKHX:

0.36

SLMCX:

0.21

Коэф-т Сортино

FIKHX:

0.60

SLMCX:

0.41

Коэф-т Омега

FIKHX:

1.08

SLMCX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FIKHX:

0.30

SLMCX:

0.15

Коэф-т Мартина

FIKHX:

0.91

SLMCX:

0.45

Индекс Язвы

FIKHX:

9.41%

SLMCX:

9.61%

Дневная вол-ть

FIKHX:

32.91%

SLMCX:

29.11%

Макс. просадка

FIKHX:

-40.47%

SLMCX:

-86.89%

Текущая просадка

FIKHX:

-7.78%

SLMCX:

-11.86%

Доходность по периодам

С начала года, FIKHX показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у SLMCX с доходностью -6.13%.

FIKHX

С начала года

-3.54%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

-3.62%

1 год

12.39%

3 года

22.01%

5 лет

20.48%

10 лет

N/A

SLMCX

С начала года

-6.13%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-6.12%

1 год

6.22%

3 года

13.37%

5 лет

19.13%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Сравнение комиссий FIKHX и SLMCX

FIKHX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKHX и SLMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKHX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKHX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKHX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKHX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг риск-скорректированной доходности SLMCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKHX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIKHX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SLMCX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKHX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKHX и SLMCX

Дивидендная доходность FIKHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности SLMCX в 15.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		7.60%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		15.21%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%12.70%

Просадки

Сравнение просадок FIKHX и SLMCX

Максимальная просадка FIKHX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -86.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKHX и SLMCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIKHX и SLMCX

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что FIKHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...