PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKHX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKHX с FTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds from Fidelity. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIKHX charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FIKHX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.38%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.59%
1 год
43.89%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.62%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKHX и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%51.18%-17.39%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.66%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-13.53%

Correlation

The correlation between FIKHX and FTEC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

Over the past year, the correlation between FIKHX and FTEC has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FIKHX и FTEC

Секторы
FIKHX
FTEC

Технологии

97.9%
98.3%

Потребительский циклический сектор

1.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FIKHX
97.9%
FTEC
98.3%

Потребительский циклический сектор

FIKHX
1.2%
FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

FIKHX
0.8%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

FIKHX
0.0%
FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

FIKHX

-

FTEC

-

Энергетика

FIKHX

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

FIKHX

-

FTEC
0.6%

Здравоохранение

FIKHX

-

FTEC

-

Промышленность

FIKHX

-

FTEC
0.6%

Недвижимость

FIKHX

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

FIKHX

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с WITS.ASFIKHX с FSPTXFIKHX с QQQFIKHX с WTCH.ASFIKHX с VUGFIKHX с BRK-B
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FIKHX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKHX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKHXFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.29

—

FIKHX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKHX и FTEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKHXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIKHX и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKHXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.86%

—

Сравнение комиссий FIKHX и FTEC

FIKHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKHX и FTEC

FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FIKHX and FTEC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKHX и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор