PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKFX с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKFX с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIKFX (Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - FIKFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, FIKFX returned 4.24%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FIKFX charges 0.12%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 4.24% против 6.76% соответственно.

FIKFX

1 день
0.08%
1 месяц
1.67%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.42%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.24%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKFX и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		4.19%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between FIKFX and AMLP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.35

The correlation between FIKFX and AMLP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIKFX и AMLP

Секторы
FIKFX
AMLP

Технологии

25.8%

-

Финансовые услуги

17.2%

-

Промышленность

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.7%
97.7%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

FIKFX
25.8%
AMLP

-

Финансовые услуги

FIKFX
17.2%
AMLP

-

Промышленность

FIKFX
11.7%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

FIKFX
9.4%
AMLP

-

Здравоохранение

FIKFX
9.1%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

FIKFX
8.0%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

FIKFX
5.2%
AMLP

-

Энергетика

FIKFX
4.7%
AMLP
97.7%

Сырьевые материалы

FIKFX
4.1%
AMLP

-

Коммунальные услуги

FIKFX
2.8%
AMLP
2.3%

Недвижимость

FIKFX
2.1%
AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с FIPDXFIKFX с VTMFXFIKFX с PRBLXFIKFX с BNDW
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

FIKFX vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKFX c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKFXAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.45

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.03

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.92

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

6.37

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKFX vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKFXAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.45

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.24

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.22

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и AMLP

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKFXAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-77.19%

+62.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-8.94%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-14.27%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-20.92%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.03%

-72.62%

+57.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.10%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-17.40%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.68%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и AMLP

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 1.49%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKFXAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.91%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

8.66%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

11.90%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

19.98%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

27.68%

-23.24%

Сравнение комиссий FIKFX и AMLP

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и AMLP

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.19%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FIKFX and AMLP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to FIKFX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FIKFX dropped -15.03% vs AMLP's -77.19%.

FIKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKFX и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор