PortfoliosLab logo
Сравнение FIKFX с AMLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIKFX и AMLP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.60%
104.71%
FIKFX
AMLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIKFX:

1.40

AMLP:

0.76

Коэф-т Сортино

FIKFX:

2.02

AMLP:

1.09

Коэф-т Омега

FIKFX:

1.26

AMLP:

1.15

Коэф-т Кальмара

FIKFX:

1.22

AMLP:

0.97

Коэф-т Мартина

FIKFX:

6.29

AMLP:

3.87

Индекс Язвы

FIKFX:

1.04%

AMLP:

3.58%

Дневная вол-ть

FIKFX:

4.69%

AMLP:

18.26%

Макс. просадка

FIKFX:

-15.37%

AMLP:

-77.19%

Текущая просадка

FIKFX:

-1.59%

AMLP:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: 2.18% против 3.12% соответственно.


FIKFX

С начала года

0.88%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

0.34%

1 год

6.38%

5 лет

2.17%

10 лет

2.18%

AMLP

С начала года

5.03%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

9.99%

1 год

13.11%

5 лет

27.14%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIKFX и AMLP

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии FIKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIKFX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIKFX и AMLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKFX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIKFX c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIKFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIKFX: 1.40
AMLP: 0.76
Коэффициент Сортино FIKFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIKFX: 2.02
AMLP: 1.09
Коэффициент Омега FIKFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIKFX: 1.26
AMLP: 1.15
Коэффициент Кальмара FIKFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIKFX: 1.22
AMLP: 0.97
Коэффициент Мартина FIKFX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIKFX: 6.29
AMLP: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.76
FIKFX
AMLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и AMLP

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AMLP в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class
2.99%3.13%2.85%2.86%1.43%1.25%2.06%2.05%1.53%1.53%1.89%2.83%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.66%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и AMLP

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-5.57%
FIKFX
AMLP

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и AMLP

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 2.57%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
11.70%
FIKFX
AMLP