Сравнение FIJEX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.44% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и VISTX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
FIJEX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
FIJEX
VISTX
Сравнение FIJEX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.00 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 4.71 | -3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.68 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 5.15 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 20.61 | -17.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.00 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и VISTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и VISTX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и VISTX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -5.64% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.86% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -5.64% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -5.64% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.56% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.69% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.22% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и VISTX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.45% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.85% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.45% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 1.85% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.47% | +1.73% |