PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIJEX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJEX с VCIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIJEX (Frost Total Return Bond Fund) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - FIJEX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, FIJEX returned 3.40%/yr vs 2.75%/yr for VCIT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJEX charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности FIJEX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJEX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 3.40% против 2.75% соответственно.

FIJEX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
0.58%
С начала года
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.16%
10 лет*
3.40%

VCIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
0.11%
1 год
4.74%
3 года*
5.87%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJEX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		1.10%4.83%6.44%8.64%-5.30%3.45%3.49%5.38%1.38%4.43%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.11%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between FIJEX and VCIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.76

The correlation between FIJEX and VCIT shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Total Return Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FIJEX:
FIJEX с DBEFFIJEX с RWJFIJEX с FICEXFIJEX с DODIXFIJEX с FTBFXFIJEX с FILDXFIJEX с FCFAX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

FIJEX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJEX
Ранг доходности на риск FIJEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJEX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIJEXVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.16

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.70

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.61

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

4.89

+1.27

FIJEX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJEX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJEX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIJEX и VCIT

Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJEXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-20.56%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-2.96%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-6.11%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-20.56%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

-20.56%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.43%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.14%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.97%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJEX и VCIT

Текущая волатильность для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJEXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.25%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

3.28%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

4.10%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

6.63%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

6.28%

-3.04%

Сравнение комиссий FIJEX и VCIT

FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJEX и VCIT

Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VCIT в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		5.81%4.64%5.23%5.53%4.69%3.31%3.82%3.79%3.63%3.68%4.03%4.14%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.84%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

FIJEX and VCIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.25%) compared to FIJEX (0.98%). In terms of maximum drawdown, FIJEX dropped -16.82% vs VCIT's -20.56%.

FIJEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJEX и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор