PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJEX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIJEX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIJEX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJEX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		-0.28%4.83%6.44%8.64%-5.30%3.45%3.49%5.38%1.38%4.43%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 3.58% против 1.77% соответственно.

FIJEX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.64%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.58%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Total Return Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIJEX:
FIJEX с DBEFFIJEX с RWJFIJEX с FTBFXFIJEX с DODIXFIJEX с FXNAXFIJEX с FICEXFIJEX с FILDX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий FIJEX и VBISX

FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

FIJEX
Frost Total Return Bond Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FIJEX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJEX
Ранг доходности на риск FIJEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJEX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJEXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.53

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.48

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.65

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

9.58

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJEX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJEX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJEX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJEXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.53

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.75

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.34

-0.38

Корреляция

Корреляция между FIJEX и VBISX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJEX и VBISX

Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		5.17%4.64%5.23%5.53%4.69%3.31%3.82%3.79%3.63%3.68%4.03%4.14%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FIJEX и VBISX

Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIJEXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-8.79%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-1.54%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-8.72%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

-8.79%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.16%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-0.87%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.43%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJEX и VBISX

Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIJEXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.71%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.50%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

2.44%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

2.91%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

2.37%

+0.83%