Сравнение FIJEX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.47% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 3.58% против 1.92% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и DFEQX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
FIJEX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
FIJEX
DFEQX
Сравнение FIJEX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 4.12 | -3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 6.61 | -5.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.55 | -1.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.72 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 20.95 | -17.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 4.12 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и DFEQX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и DFEQX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DFEQX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.93% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и DFEQX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -8.40% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.76% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -8.40% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -8.40% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.46% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.96% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.17% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и DFEQX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.47% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.67% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 0.92% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.06% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.70% | +1.50% |