Сравнение FIHFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHFX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class | -0.45% | 17.32% | 11.22% | 17.25% | -17.49% | 13.73% | 15.54% | 24.87% | -6.77% | 20.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHFX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции FIHFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.75% соответственно.
FIHFX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 9.63%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHFX и VTI
FIHFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIHFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FIHFX
VTI
Сравнение FIHFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.47 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.16 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIHFX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHFX и VTI
Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHFX Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class | 2.78% | 2.77% | 2.50% | 2.10% | 2.14% | 1.93% | 2.15% | 16.14% | 2.21% | 1.81% | 1.95% | 2.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FIHFX и VTI
Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -55.45% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -8.92% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -25.36% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -35.00% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.39% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -8.08% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.62% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHFX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.41% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.75% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 19.02% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 17.40% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.28% | -4.92% |