PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHFX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIHFX с FDGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIHFX (Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FIHFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIHFX returned 10.31%/yr vs 22.97%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIHFX charges 0.12%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIHFX показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции FIHFX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 10.31% против 22.97% соответственно.

FIHFX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.71%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.77%
1 год
20.39%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.37%
10 лет*
10.31%

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIHFX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		8.31%17.32%11.22%17.25%-17.49%13.73%15.54%24.87%-6.77%20.35%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between FIHFX and FDGRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.86

The correlation between FIHFX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIHFX и FDGRX

Секторы
FIHFX
FDGRX

Технологии

25.9%
52.2%

Финансовые услуги

17.1%
3.3%

Промышленность

11.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.7%

Здравоохранение

9.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.9%

Энергетика

4.7%
0.5%

Сырьевые материалы

4.1%
0.7%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.1%
0.2%

Технологии

FIHFX
25.9%
FDGRX
52.2%

Финансовые услуги

FIHFX
17.1%
FDGRX
3.3%

Промышленность

FIHFX
11.7%
FDGRX
2.6%

Потребительский циклический сектор

FIHFX
9.4%
FDGRX
11.7%

Здравоохранение

FIHFX
9.1%
FDGRX
12.4%

Коммуникационные услуги

FIHFX
8.0%
FDGRX
13.5%

Потребительский защитный сектор

FIHFX
5.2%
FDGRX
2.9%

Энергетика

FIHFX
4.7%
FDGRX
0.5%

Сырьевые материалы

FIHFX
4.1%
FDGRX
0.7%

Коммунальные услуги

FIHFX
2.8%
FDGRX

-

Недвижимость

FIHFX
2.1%
FDGRX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FIHFX:
FIHFX с FFTHXFIHFX с VTTHXFIHFX с FXAIXFIHFX с FIPFXFIHFX с TRRJXFIHFX с FHASXFIHFX с FFNOX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

FIHFX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHFX
Ранг доходности на риск FIHFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHFX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHFXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.63

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.24

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.85

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

14.44

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHFX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHFXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.99

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и FDGRX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIHFXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-71.62%

+43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-12.60%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.98%

-26.19%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-40.25%

+15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-40.25%

+11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.32%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-15.91%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.34%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIHFXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.46%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

14.41%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

18.43%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

23.93%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

23.38%

-10.01%

Сравнение комиссий FIHFX и FDGRX

FIHFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и FDGRX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.57%2.77%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы

FIHFX and FDGRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (4.46%) compared to FIHFX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FIHFX dropped -28.42% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIHFX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор