PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGRX с FSUTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both mutual funds - FIGRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSUTX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIGRX returned 9.18%/yr vs 11.40%/yr for FSUTX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FIGRX charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGRX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.40% соответственно.

FIGRX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.82%
3 года*
17.99%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.18%

FSUTX

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.83%
6 месяцев
1.47%
1 год
14.27%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.88%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGRX и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		11.15%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		3.83%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Correlation

The correlation between FIGRX and FSUTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1986 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FSCOX
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUG

Доходность на риск

FIGRX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.77

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.14

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.36

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

3.18

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FSUTX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.77

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FSUTX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FSUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGRXFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-66.73%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-9.21%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-15.20%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-20.15%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-37.61%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-7.20%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-11.26%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.96%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FSUTX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеют волатильность 5.84% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGRXFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.02%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.02%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.30%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.40%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.39%

-2.39%

Сравнение комиссий FIGRX и FSUTX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FSUTX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности FSUTX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		6.25%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.06%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%

Часто задаваемые вопросы

FIGRX and FSUTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to FIGRX (5.84%). In terms of maximum drawdown, FIGRX dropped -60.47% vs FSUTX's -66.73%.

FIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGRX и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор