Сравнение FIGRX с FAOSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. FAOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FAOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGRX и FAOSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FIGRX Fidelity International Discovery Fund	-0.75%	27.61%	10.96%	14.17%	-24.83%	11.09%	21.42%	27.53%	-17.16%	25.13%
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z	0.00%	15.36%	5.06%	20.52%	-24.31%	19.42%	15.17%	27.96%	-14.73%	26.25%

Доходность по периодам

FIGRX

1 день: -0.77%

1 месяц: -4.46%

С начала года: -0.75%

6 месяцев: -0.58%

1 год: 24.18%

3 года*: 14.17%

5 лет*: 5.05%

10 лет*: 8.28%

FAOSX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -5.28%

1 год: 9.56%

3 года*: 9.81%

5 лет*: 5.02%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity International Discovery Fund

Название символа

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Часто сравнивают с FIGRX:

FIGRX с FDIVX FIGRX с FTIHX FIGRX с FSPSX FIGRX с DFIVX FIGRX с FMIJX FIGRX с VTSNX FIGRX с FXAIX

Часто сравнивают с FAOSX:

FAOSX с FAERX FAOSX с FAOIX FAOSX с BIGFX FAOSX с FEUPX FAOSX с GSIMX FAOSX с GTMIX FAOSX с HISIX

Сравнение комиссий FIGRX и FAOSX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.

FAOSX

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

FIGRX

Fidelity International Discovery Fund

Доходность на риск

FIGRX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIGRX	FAOSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	0.51	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	0.83	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.14	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	0.44	+1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.16	1.55	+4.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. FAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FAOSX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FAOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIGRX	FAOSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	0.51	+0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.30	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.51	-0.05

Корреляция

Корреляция между FIGRX и FAOSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FAOSX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIGRX Fidelity International Discovery Fund	7.00%	6.94%	2.88%	1.91%	0.35%	11.18%	3.70%	2.33%	3.85%	4.01%	1.81%	0.01%
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z	8.67%	8.67%	1.80%	1.12%	0.85%	2.07%	0.00%	1.70%	5.30%	3.93%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FAOSX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FAOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIGRX	FAOSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.47%	-36.24%	-24.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.11%	-7.26%	-5.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.54%	-36.24%	-0.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.54%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.03%	-5.86%	-3.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.40%	-7.96%	-4.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.46%	3.93%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FAOSX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIGRX	FAOSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.64%	0.00%	+8.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.41%	5.98%	+7.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.39%	15.15%	+4.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.80%	16.85%	-0.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.85%	16.80%	+0.05%

Сравнение FIGRX с FAOSX

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FAOSX

Сравнение доходности по годам FIGRX и FAOSX

Доходность по периодам

FIGRX

FAOSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIGRX и FAOSX

Доходность на риск

FIGRX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск

FIGRX

FAOSX

Сравнение FIGRX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIGRX vs. FAOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FAOSX

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FAOSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FAOSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)