Сравнение FAOSX с GSIMX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 2.50%/yr vs 8.68%/yr for GSIMX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.78%/yr for GSIMX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и GSIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.09%
GSIMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FAOSX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares | 7.30% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 25.66% |
Correlation
The correlation between FAOSX and GSIMX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and GSIMX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
FAOSX
GSIMX
Сравнение FAOSX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.77 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.81 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и GSIMX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и GSIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -28.84% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -7.81% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -10.32% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -25.37% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.94% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -4.80% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.86% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и GSIMX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares (GSIMX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.24% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 8.15% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 9.86% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.25% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.60% | +0.95% |
Сравнение комиссий FAOSX и GSIMX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и GSIMX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности GSIMX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares | 4.77% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and GSIMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIMX has higher volatility (2.24%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs GSIMX's -28.84%.
GSIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и GSIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор