PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAOSX с BCIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAOSX с BCIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.79%/yr vs -3.42%/yr for BCIIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAOSX charges 1.02%/yr vs 1.25%/yr for BCIIX.

Доходность

Сравнение доходности FAOSX и BCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAOSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-1.63%
3 года*
8.88%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

BCIIX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.20%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-15.75%
3 года*
1.19%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAOSX и BCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		0.00%15.36%5.06%20.52%-24.31%19.42%15.17%27.96%-14.73%26.25%
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		-8.25%-0.24%-0.83%28.36%-31.37%7.46%24.49%21.59%-11.98%20.80%

Correlation

The correlation between FAOSX and BCIIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FAOSX and BCIIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Brown Capital Management International Equity Fund

Часто сравнивают с FAOSX:
FAOSX с FAOIXFAOSX с FAERXFAOSX с JOHIXFAOSX с HISIXFAOSX с BIGFXFAOSX с GSIMXFAOSX с FEUPX
Часто сравнивают с BCIIX:
BCIIX с URTHBCIIX с BCSVXBCIIX с BCSSXBCIIX с FHLFXBCIIX с TBGVXBCIIX с GQJPXBCIIX с EPDPX

Доходность на риск

FAOSX vs. BCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAOSX
Ранг доходности на риск FAOSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BCIIX
Ранг доходности на риск BCIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOSX c BCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAOSXBCIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-1.00

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-1.34

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.85

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.64

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-1.29

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOSX vs. BCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOSX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа BCIIX равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOSX и BCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAOSXBCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-1.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FAOSX и BCIIX

Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки BCIIX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и BCIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAOSXBCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-61.12%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-25.62%

+18.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-25.62%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-43.22%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-24.60%

+18.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-16.15%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

12.60%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOSX и BCIIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAOSXBCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.95%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

12.99%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

16.39%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.19%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.25%

+0.43%

Сравнение комиссий FAOSX и BCIIX

FAOSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BCIIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOSX и BCIIX

Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, тогда как BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCIIX
Brown Capital Management International Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.64%2.99%0.62%0.80%0.77%1.84%0.31%
FAOSX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z		8.67%8.67%1.80%1.12%0.85%2.07%0.00%1.70%5.30%3.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAOSX and BCIIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCIIX has higher volatility (3.95%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs BCIIX's -61.12%.

FAOSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAOSX и BCIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор