Сравнение FAOSX с JOHIX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and JOHIX (JOHCM International Select Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 3.25%/yr vs 2.88%/yr for JOHIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FAOSX charges 1.02%/yr vs 0.98%/yr for JOHIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и JOHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
JOHIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам FAOSX и JOHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
JOHIX JOHCM International Select Fund | 5.36% | 25.70% | 0.11% | 18.16% | -32.38% | 12.38% | 29.72% | 19.04% | -8.28% | 16.90% |
Correlation
The correlation between FAOSX and JOHIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and JOHIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. JOHIX — Ранг доходности на риск
FAOSX
JOHIX
Сравнение FAOSX c JOHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и JOHCM International Select Fund (JOHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | JOHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.37 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.37 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и JOHIX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки JOHIX в -41.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и JOHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | JOHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -41.60% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -14.26% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -19.70% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -41.60% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.52% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -9.24% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.29% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и JOHIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у JOHCM International Select Fund (JOHIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | JOHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.27% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 16.61% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 19.71% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.77% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.02% | -0.42% |
Сравнение комиссий FAOSX и JOHIX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JOHIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и JOHIX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности JOHIX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
JOHIX JOHCM International Select Fund | 3.05% | 3.21% | 1.71% | 1.90% | 1.67% | 12.27% | 2.88% | 0.95% | 1.51% | 1.18% | 0.71% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and JOHIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOHIX has higher volatility (5.27%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs JOHIX's -41.60%.
JOHIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и JOHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор