Сравнение FAOSX с HISIX
FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) and HISIX (Homestead International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FAOSX returned 2.50%/yr vs 6.57%/yr for HISIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FAOSX charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for HISIX.
Доходность
Сравнение доходности FAOSX и HISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.09%
HISIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 18.53%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.73%
- Всё время*
- 4.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FAOSX и HISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
HISIX Homestead International Equity Fund | 18.53% | 22.29% | 1.01% | 15.88% | -19.24% | 11.09% | 21.35% | 24.83% | -12.75% | 22.28% |
Correlation
The correlation between FAOSX and HISIX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FAOSX and HISIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAOSX vs. HISIX — Ранг доходности на риск
FAOSX
HISIX
Сравнение FAOSX c HISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Homestead International Equity Fund (HISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAOSX | HISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.54 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 9.57 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAOSX и HISIX
Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки HISIX в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и HISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAOSX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -48.03% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -11.16% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.16% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -32.55% | -3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | 0.00% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -12.07% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.96% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAOSX и HISIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Homestead International Equity Fund (HISIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAOSX | HISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.07% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 13.54% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 15.95% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.73% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.70% | -0.15% |
Сравнение комиссий FAOSX и HISIX
FAOSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HISIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAOSX и HISIX
Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности HISIX в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
HISIX Homestead International Equity Fund | 10.25% | 10.88% | 2.76% | 5.75% | 5.12% | 4.46% | 0.60% | 1.08% | 1.77% | 0.95% | 0.94% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
FAOSX and HISIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISIX has higher volatility (4.07%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAOSX dropped -36.24% vs HISIX's -48.03%.
HISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAOSX и HISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор