Сравнение FAOSX с FAERX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX).

FAOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FAERX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FAOSX и FAERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAOSX и FAERX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z	0.00%	15.36%	5.06%	20.52%	-24.31%	19.42%	15.17%	27.96%	-14.73%	26.25%
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M	0.00%	14.70%	4.40%	19.78%	-24.77%	18.63%	14.43%	27.14%	-15.25%	25.50%

Доходность по периодам

FAOSX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -5.28%

1 год: 9.56%

3 года*: 9.81%

5 лет*: 5.02%

10 лет*: —

FAERX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -5.36%

1 год: 9.13%

3 года*: 9.21%

5 лет*: 4.41%

10 лет*: 7.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Название символа

Fidelity Advisor Overseas Fund Class M

Часто сравнивают с FAOSX:

FAOSX с FAOIX FAOSX с BIGFX FAOSX с FEUPX FAOSX с HISIX FAOSX с GSIMX FAOSX с GTMIX FAOSX с JOHIX

Часто сравнивают с FAERX:

FAERX с FAOIX FAERX с GSIMX FAERX с SWISX FAERX с BIGFX FAERX с EPDIX FAERX с GTMIX FAERX с EPDPX

Сравнение комиссий FAOSX и FAERX

FAOSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.

FAERX

Fidelity Advisor Overseas Fund Class M

FAOSX

Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z

Доходность на риск

FAOSX vs. FAERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAERX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAOSX c FAERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAOSX	FAERX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	0.48	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.83	0.79	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.13	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.44	0.40	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.55	1.42	+0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAOSX vs. FAERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAOSX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAERX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAOSX и FAERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAOSX	FAERX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	0.48	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.27	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.44	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.31	+0.19

Корреляция

Корреляция между FAOSX и FAERX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOSX и FAERX

Дивидендная доходность FAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FAERX в 7.94%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z	8.67%	8.67%	1.80%	1.12%	0.85%	2.07%	0.00%	1.70%	5.30%	3.93%	0.00%	0.00%
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M	7.94%	7.94%	0.96%	0.51%	0.12%	2.07%	0.00%	1.15%	4.25%	3.35%	0.80%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок FAOSX и FAERX

Максимальная просадка FAOSX за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAOSX и FAERX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAOSX	FAERX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.24%	-60.14%	+23.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.26%	-7.29%	+0.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.24%	-36.62%	+0.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.62%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.86%	-5.89%	+0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.96%	-14.40%	+6.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.93%	3.96%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAOSX и FAERX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что FAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAOSX	FAERX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	0.00%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.98%	5.99%	-0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.15%	15.16%	-0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.85%	16.86%	-0.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.80%	16.73%	+0.07%

Сравнение FAOSX с FAERX

Доходность

Сравнение доходности FAOSX и FAERX

Сравнение доходности по годам FAOSX и FAERX

Доходность по периодам

FAOSX

FAERX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAOSX и FAERX

Доходность на риск

FAOSX vs. FAERX — Ранг доходности на риск

FAOSX

FAERX

Сравнение FAOSX c FAERX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAOSX vs. FAERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAOSX и FAERX

Просадки

Сравнение просадок FAOSX и FAERX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAOSX и FAERX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)