PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGFX с FJRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGFX с FJRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGFX (Fidelity International Growth Fund) and FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) are both mutual funds - FIGFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FJRLX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIGFX returned 9.23%/yr vs 2.39%/yr for FJRLX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FIGFX charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for FJRLX.

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и FJRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у FJRLX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции FIGFX превзошли акции FJRLX по среднегодовой доходности: 9.23% против 2.39% соответственно.

FIGFX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.79%
1 год
13.33%
3 года*
12.25%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.23%

FJRLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.24%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGFX и FJRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		6.82%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%16.95%33.97%-11.52%28.83%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		0.63%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%

Correlation

The correlation between FIGFX and FJRLX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

0.06

Over the past year, FIGFX and FJRLX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Growth Fund

Fidelity Limited Term Bond Fund

Часто сравнивают с FIGFX:
FIGFX с VWIGXFIGFX с FIVFXFIGFX с VWILXFIGFX с VXUSFIGFX с FIGSXFIGFX с VEUFIGFX с FOSFX
Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHY

Доходность на риск

FIGFX vs. FJRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGFX c FJRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGFXFJRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.11

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.67

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.79

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

10.56

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGFX vs. FJRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FJRLX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и FJRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGFXFJRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.11

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.03

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и FJRLX

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки FJRLX в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и FJRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGFXFJRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-9.89%

-46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-1.63%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-1.63%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-9.71%

-25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-9.89%

-25.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.35%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-1.34%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.43%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и FJRLX

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGFXFJRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

0.73%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

1.62%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

2.15%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

2.76%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

2.41%

+15.42%

Сравнение комиссий FIGFX и FJRLX

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FJRLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и FJRLX

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FJRLX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGFX
Fidelity International Growth Fund		3.22%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		4.08%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%

Часто задаваемые вопросы

FIGFX and FJRLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGFX has higher volatility (7.15%) compared to FJRLX (0.73%). In terms of maximum drawdown, FIGFX dropped -55.97% vs FJRLX's -9.89%.

FJRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGFX и FJRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор