PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-15.32%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с VOOFIEUX с FXAIXFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FIEUX и FNILX

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FIEUX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.97

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.48

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.51

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.14

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.97

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между FIEUX и FNILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и FNILX

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и FNILX

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIEUXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-33.76%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.18%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-25.40%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-6.36%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-5.47%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.57%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и FNILX

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIEUXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.33%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.59%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.44%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.27%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

20.19%

-2.40%