PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIDU returned 14.33%/yr vs 9.10%/yr for FUTY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 14.33% против 9.10% соответственно.

FIDU

1 день
1.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.21%
6 месяцев
15.88%
1 год
28.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.33%

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.21%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between FIDU and FUTY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.38

Сравнение распределения секторов FIDU и FUTY

Секторы
FIDU
FUTY

Промышленность

92.1%
0.2%

Технологии

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
99.2%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Энергетика

0.0%
0.5%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
FUTY
0.2%

Технологии

FIDU
6.4%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
FUTY

-

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
FUTY
99.2%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
FUTY

-

Энергетика

FIDU
0.0%
FUTY
0.5%

Здравоохранение

FIDU
0.0%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

FUTY

-

Недвижимость

FIDU

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FIDU vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.85

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.23

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.36

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

3.05

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.85

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FUTY

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-36.44%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.93%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-17.35%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-25.11%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-36.44%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-6.72%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.03%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.98%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FUTY

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.27% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.52%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

11.38%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

14.34%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

17.08%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.05%

+1.25%

Сравнение комиссий FIDU и FUTY

И FIDU, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FUTY

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and FUTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to FIDU (5.27%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.33% vs 9.10% for FUTY. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.33% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU and FUTY have the same expense ratio: 0.08% per year.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.94% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while FUTY is Utilities Equities. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор