PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с HON

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) is Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while HON (Honeywell International Inc) is a stock. Over the past 10 years, FIDU returned 14.88%/yr vs 10.61%/yr for HON. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDU показывает доходность 18.29%, а HON немного ниже – 17.79%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 14.88% против 10.61% соответственно.

FIDU

1 день
0.97%
1 месяц
4.51%
С начала года
18.29%
6 месяцев
16.10%
1 год
28.41%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.88%

HON

1 день
2.27%
1 месяц
-0.22%
С начала года
17.79%
6 месяцев
16.69%
1 год
9.78%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.12%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		18.29%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
HON
Honeywell International Inc		17.79%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Correlation

The correlation between FIDU and HON is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.76

The correlation between FIDU and HON shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPYFIDU с FXR
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с UECHON с ALGHON с IEXHON с VRSK

Доходность на риск

FIDU vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.40

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.76

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.59

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

1.00

+8.59

FIDU vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и HON

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-70.09%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-16.54%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-22.10%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-27.13%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-43.01%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-7.81%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-20.27%

+15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

9.77%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и HON

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 6.56%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

11.80%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

19.38%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

24.52%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

22.08%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

23.67%

-3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и HON

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности HON в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.93%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
HON
Honeywell International Inc		2.04%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and HON have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HON has higher volatility (11.80%) compared to FIDU (6.56%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs HON's -70.09%.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор