PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDU с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDU с HON

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Honeywell International Inc (HON).

FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDU или HON.

Корреляция

Корреляция между FIDU и HON составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDU:

0.67

HON:

0.42

Коэф-т Сортино

FIDU:

1.09

HON:

0.87

Коэф-т Омега

FIDU:

1.14

HON:

1.12

Коэф-т Кальмара

FIDU:

0.67

HON:

0.57

Коэф-т Мартина

FIDU:

2.20

HON:

1.64

Индекс Язвы

FIDU:

6.25%

HON:

7.68%

Дневная вол-ть

FIDU:

20.84%

HON:

24.55%

Макс. просадка

FIDU:

-42.31%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

FIDU:

-1.77%

HON:

-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.77% соответственно.

FIDU

С начала года

7.53%

1 месяц

14.73%

6 месяцев

2.32%

1 год

13.77%

5 лет

19.58%

10 лет

11.70%

HON

С начала года

-0.30%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.48%

5 лет

12.67%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDU и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг риск-скорректированной доходности FIDU, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDU c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и HON

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности HON в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.36%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%
HON
Honeywell International Inc		2.01%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDU и HON

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и HON

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.53%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...