Сравнение FIDU с HON
FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) is Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while HON (Honeywell International Inc) is a stock. Over the past 10 years, FIDU returned 14.30%/yr vs 10.72%/yr for HON. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.72% соответственно.
FIDU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 14.30%
- Всё время*
- 12.96%
HON
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 22.54%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 8.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.26M | $8.33M | $10.00M | |
| $874.98M | $787.16M | $1.08B |
Сравнение доходности по годам FIDU и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 20.52% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
HON Honeywell International Inc | 22.54% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between FIDU and HON is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.76 |
The correlation between FIDU and HON shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDU vs. HON — Ранг доходности на риск
FIDU
HON
Сравнение FIDU c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDU | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.97 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 2.13 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDU и HON
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDU | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -70.09% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -16.54% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -22.10% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -27.13% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -43.01% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -4.10% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -20.25% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 7.56% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и HON
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.42%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDU | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.77% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 20.85% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 25.76% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 22.40% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 23.89% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и HON
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности HON в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.91% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
HON Honeywell International Inc | 1.96% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
FIDU and HON have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HON has higher volatility (7.77%) compared to FIDU (5.42%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs HON's -70.09%.
FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDU и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор