PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDU с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDU и XLI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FIDU и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.04%
8.20%
FIDU
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDU:

1.26

XLI:

1.38

Коэф-т Сортино

FIDU:

1.85

XLI:

2.03

Коэф-т Омега

FIDU:

1.22

XLI:

1.25

Коэф-т Кальмара

FIDU:

2.19

XLI:

2.37

Коэф-т Мартина

FIDU:

7.74

XLI:

8.92

Индекс Язвы

FIDU:

2.40%

XLI:

2.13%

Дневная вол-ть

FIDU:

14.68%

XLI:

13.72%

Макс. просадка

FIDU:

-42.31%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

FIDU:

-8.46%

XLI:

-8.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDU показывает доходность 16.75%, а XLI немного выше – 17.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDU имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции XLI немного отстают с 10.87%.


FIDU

С начала года

16.75%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

7.99%

1 год

17.37%

5 лет

12.55%

10 лет

11.24%

XLI

С начала года

17.32%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

8.26%

1 год

18.07%

5 лет

11.99%

10 лет

10.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDU и XLI

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии FIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDU c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.261.38
Коэффициент Сортино FIDU, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.852.03
Коэффициент Омега FIDU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.25
Коэффициент Кальмара FIDU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.192.37
Коэффициент Мартина FIDU, с текущим значением в 7.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.748.92
FIDU
XLI

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
1.38
FIDU
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и XLI

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XLI в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
0.87%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%0.31%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.93%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FIDU и XLI

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.46%
-8.02%
FIDU
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и XLI

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.42%
4.14%
FIDU
XLI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab