PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDU с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

FIDU и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDU и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		6.98%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDU имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции XLI немного отстают с 13.39%.

FIDU

1 день
1.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.90%
1 год
28.97%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPYFIDU с FXR
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с ITAXLI с AIRRXLI с VOO

Сравнение комиссий FIDU и XLI

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Доходность на риск

FIDU vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.95

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.17

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

8.46

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между FIDU и XLI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и XLI

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.02%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FIDU и XLI

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDUXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-62.26%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.50%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-21.64%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-42.33%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.83%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-9.24%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.21%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и XLI

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDUXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.58%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

11.74%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

19.50%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

17.25%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.88%

+0.32%