Сравнение FIDU с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
FIDU и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDU или XLI.
Основные характеристики
| FIDU | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.34% | 9.43% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 27.52% |
| Дох-ть за 3 года | 7.79% | 7.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.13% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.09% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 12.71% |
| Макс. просадка | -42.31% | -62.26% |
| Current Drawdown | -1.55% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между FIDU и XLI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и XLI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDU показывает доходность 9.34%, а XLI немного выше – 9.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDU имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции XLI немного отстают с 10.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDU и XLI
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDU c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и XLI
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XLI в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.30% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% | 1.55% | 0.31% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и XLI
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и XLI
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.