PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIDU returned 14.33%/yr vs 14.02%/yr for XLI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 13.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDU имеют среднегодовую доходность 14.33%, а акции XLI немного отстают с 14.02%.

FIDU

1 день
1.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.21%
6 месяцев
15.88%
1 год
28.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.33%

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.21%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between FIDU and XLI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between FIDU and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и XLI

Секторы
FIDU
XLI

Промышленность

92.1%
90.3%

Технологии

6.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
XLI
90.3%

Технологии

FIDU
6.4%
XLI
3.8%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
XLI
0.5%

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
XLI

-

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
XLI

-

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
XLI
5.2%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
XLI

-

Энергетика

FIDU
0.0%
XLI

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

XLI

-

Недвижимость

FIDU

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOOFIDU с FXR
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с ITAXLI с AIRRXLI с VOO

Доходность на риск

FIDU vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.57

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.30

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.99

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

7.88

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FIDU и XLI

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-62.26%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.21%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-18.49%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-21.64%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-42.33%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.25%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-9.20%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.07%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и XLI

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.88%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

12.81%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.40%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

17.43%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.98%

+0.32%

Сравнение комиссий FIDU и XLI

И FIDU, и XLI имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и XLI

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FIDU and XLI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDU has higher volatility (5.27%) compared to XLI (4.88%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.33% vs 14.02% for XLI. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.33% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU and XLI have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.94% for FIDU.

FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор