Сравнение FIDU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FIDU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDU или VOO.
Основные характеристики
| FIDU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.86% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 43.17% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 11.98% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.69% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.21% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.33 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 20.91 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.38% | 12.25% |
| Макс. просадка | -42.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIDU и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDU показывает доходность 26.86%, а VOO немного выше – 27.26%. За последние 10 лет акции FIDU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.21% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDU и VOO
FIDU берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и VOO
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.16% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% | 1.55% | 0.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и VOO
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и VOO
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.