PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с FENI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. FIDU is passively managed, while FENI is actively managed. Over the past year, FIDU returned 28.41% vs 24.90% for FENI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 9.84%.

FIDU

1 день
0.97%
1 месяц
4.51%
С начала года
18.29%
6 месяцев
16.10%
1 год
28.41%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.88%

FENI

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.19%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.27%
1 год
24.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и FENI

2026 (YTD)202520242023
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		18.29%18.61%16.51%9.25%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		9.84%37.27%6.95%5.75%

Correlation

The correlation between FIDU and FENI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between FIDU and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и FENI

Секторы
FIDU
FENI

Промышленность

90.3%
22.4%

Коммунальные услуги

4.1%
3.8%

Технологии

4.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.4%

Энергетика

0.1%
4.5%

Сырьевые материалы

0.1%
4.5%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.7%

Здравоохранение

0.0%
8.3%

Финансовые услуги

0.0%
24.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Промышленность

FIDU
90.3%
FENI
22.4%

Коммунальные услуги

FIDU
4.1%
FENI
3.8%

Технологии

FIDU
4.0%
FENI
13.5%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
FENI
7.4%

Энергетика

FIDU
0.1%
FENI
4.5%

Сырьевые материалы

FIDU
0.1%
FENI
4.5%

Недвижимость

FIDU
0.0%
FENI
1.4%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
FENI
3.7%

Здравоохранение

FIDU
0.0%
FENI
8.3%

Финансовые услуги

FIDU
0.0%
FENI
24.2%

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

FENI
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с SPYFIDU с FXR
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с IEFAFENI с FOSFX

Доходность на риск

FIDU vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.55

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.21

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.18

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

8.23

+1.36

FIDU vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FENI

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-14.20%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.49%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.37%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-2.27%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.03%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FENI

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Fidelity Enhanced International ETF (FENI) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.65%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

13.87%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

16.17%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

15.78%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

15.78%

+4.56%

Сравнение комиссий FIDU и FENI

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FENI

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FENI в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.98%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.93%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and FENI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (6.56%) compared to FENI (5.65%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, FIDU leads with 28.41% vs 24.90% for FENI. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIDU has performed better with a 28.41% return vs 24.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.93% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while FENI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.28% for FENI.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор