PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDU с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с FENI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while FENI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. FIDU is passively managed, while FENI is actively managed. Over the past year, FIDU returned 25.11% vs 28.68% for FENI. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 14.76%.

FIDU

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
9.60%
С начала года
20.52%
1 год
25.11%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.13%
10 лет*
14.30%
Всё время*
12.96%

FENI

1 день
0.05%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.17%
С начала года
14.76%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FENI

Fidelity Enhanced International ETF
$50.86M$57.92M$58.64M

FIDU

Fidelity MSCI Industrials Index ETF
$9.26M$8.33M$10.00M

Сравнение доходности по годам FIDU и FENI

2026 (YTD)202520242023
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		20.52%18.61%16.51%9.25%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		14.76%37.27%6.95%5.75%

Correlation

The correlation between FIDU and FENI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between FIDU and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и FENI

Секторы
FIDU
FENI

Промышленность

86.2%
21.7%

Технологии

5.8%
12.6%

Коммунальные услуги

3.8%
3.8%

Сырьевые материалы

1.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
5.4%

Финансовые услуги

0.2%
26.1%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
6.2%

Здравоохранение

0.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.4%

Энергетика

0.0%
3.9%

Промышленность

FIDU
86.2%
FENI
21.7%

Технологии

FIDU
5.8%
FENI
12.6%

Коммунальные услуги

FIDU
3.8%
FENI
3.8%

Сырьевые материалы

FIDU
1.6%
FENI
4.9%

Потребительский циклический сектор

FIDU
0.5%
FENI
5.4%

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
FENI
26.1%

Недвижимость

FIDU
0.0%
FENI
1.4%

Потребительский защитный сектор

FIDU
0.0%
FENI
6.2%

Здравоохранение

FIDU
0.0%
FENI
8.7%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
FENI
3.4%

Энергетика

FIDU
0.0%
FENI
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPYFIDU с FXR
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с VEAFENI с FSPSXFENI с FZILXFENI с IEFAFENI с FOSFX

Доходность на риск

FIDU vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIDU c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.76

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.49

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.51

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

9.54

-1.39

FIDU vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FENI

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-14.20%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.49%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.23%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FENI

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity Enhanced International ETF (FENI) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.56%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

14.29%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.33%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

15.77%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

15.77%

+4.62%

Сравнение комиссий FIDU и FENI

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FENI

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FENI в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.85%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.91%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and FENI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.42%) compared to FENI (4.56%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FENI's -14.20%.

On 1-year performance, FENI leads with 28.68% vs 25.11% for FIDU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENI has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FENI has performed better with a 28.68% return vs 25.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FENI.

FENI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.91% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while FENI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.28% for FENI.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор