Сравнение FIDSX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDSX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | -7.39% | 9.33% | 27.56% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDSX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FIDSX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.99% соответственно.
FIDSX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.90%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDSX и VTCLX
FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
FIDSX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FIDSX
VTCLX
Сравнение FIDSX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDSX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.98 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.50 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.52 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 7.35 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.98 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FIDSX и VTCLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и VTCLX
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.84% | 1.70% | 1.86% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и VTCLX
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -55.18% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -12.20% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -24.98% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.48% | -34.56% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -6.12% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -7.61% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 2.53% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и VTCLX
Текущая волатильность для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.42% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 9.68% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 18.43% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.23% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 18.26% | +5.43% |