PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с FCYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDSX с FCYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX).

FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и FCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDSX и FCYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-7.39%9.33%27.56%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDSX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции FCYIX немного впереди с 12.00%.

FIDSX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-7.62%
1 год
1.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.90%

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
23.24%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.80%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FCNTXFCYIX с NOIEXFCYIX с FMDGXFCYIX с SPYFCYIX с FZROX

Сравнение комиссий FIDSX и FCYIX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCYIX в 0.69%.

FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

FIDSX vs. FCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c FCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXFCYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.41

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.08

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.26

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

5.76

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. FCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FCYIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и FCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXFCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.41

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между FIDSX и FCYIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и FCYIX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FCYIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.84%1.70%1.86%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		2.26%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и FCYIX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FCYIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FCYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDSXFCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-60.67%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-13.36%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.27%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-42.58%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-2.60%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-8.13%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

3.40%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и FCYIX

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDSXFCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.00%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

5.88%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

19.63%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

19.65%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

20.86%

+2.83%