PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с FCYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDSX с FCYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) and FCYIX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both mutual funds - FIDSX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while FCYIX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIDSX returned 12.65%/yr vs 11.97%/yr for FCYIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDSX charges 0.73%/yr vs 0.69%/yr for FCYIX.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и FCYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции FCYIX по среднегодовой доходности: 12.65% против 11.97% соответственно.

FIDSX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-4.00%
1 год
2.96%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.65%

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.36%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDSX и FCYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-2.20%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%

Correlation

The correlation between FIDSX and FCYIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1997 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FIDSX and FCYIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FIDSX и FCYIX

Секторы
FIDSX
FCYIX

Финансовые услуги

98.6%

-

Технологии

1.4%
4.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

93.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FIDSX
98.6%
FCYIX

-

Технологии

FIDSX
1.4%
FCYIX
4.4%

Сырьевые материалы

FIDSX

-

FCYIX
1.8%

Коммуникационные услуги

FIDSX

-

FCYIX

-

Потребительский циклический сектор

FIDSX

-

FCYIX
0.3%

Потребительский защитный сектор

FIDSX

-

FCYIX

-

Энергетика

FIDSX

-

FCYIX

-

Здравоохранение

FIDSX

-

FCYIX

-

Промышленность

FIDSX

-

FCYIX
93.6%

Недвижимость

FIDSX

-

FCYIX

-

Коммунальные услуги

FIDSX

-

FCYIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FCNTXFCYIX с FXAIXFCYIX с FIDUFCYIX с NOIEXFCYIX с FSPGXFCYIX с FMDGXFCYIX с FZROX

Доходность на риск

FIDSX vs. FCYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c FCYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXFCYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.08

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.73

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.37

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

4.24

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. FCYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FCYIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и FCYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXFCYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.08

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и FCYIX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FCYIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FCYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDSXFCYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-60.67%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-4.22%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-21.40%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.27%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-42.58%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-2.60%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-8.11%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.22%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и FCYIX

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDSXFCYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

0.00%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

1.92%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

9.27%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

19.49%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

20.85%

+2.82%

Сравнение комиссий FIDSX и FCYIX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FCYIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и FCYIX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FCYIX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		1.58%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.48%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FIDSX and FCYIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDSX has higher volatility (3.43%) compared to FCYIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs FCYIX's -60.67%.

FCYIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDSX и FCYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор