Сравнение FIDPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDPX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 3.54% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.65% против 14.06% соответственно.
FIDPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 7.65%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDPX и SPY
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIDPX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FIDPX
SPY
Сравнение FIDPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDPX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.49 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.27 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.96 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FIDPX и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и SPY
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.13% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и SPY
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -55.19% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -12.05% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -24.50% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -33.72% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.53% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -9.09% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.54% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и SPY
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.35% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.50% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 19.06% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 17.06% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.92% | -2.89% |