PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDPX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDPX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDPX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDPX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		3.54%34.77%-2.40%15.20%-3.10%6.20%6.81%22.76%-9.16%13.54%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.00% соответственно.

FIDPX

1 день
1.41%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.54%
6 месяцев
7.88%
1 год
22.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.17%
10 лет*
7.65%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FIDPX:
FIDPX с SPYFIDPX с FTBFXFIDPX с FOCPXFIDPX с BNDFIDPX с BEARXFIDPX с EPDIXFIDPX с ANDIX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FIDPX и ISCAX

FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIDPX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDPX
Ранг доходности на риск FIDPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDPX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDPXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.71

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.37

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.18

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.41

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDPX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDPX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDPX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDPXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между FIDPX и ISCAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDPX и ISCAX

Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.13%3.48%5.12%4.47%4.38%4.54%3.91%4.32%5.23%4.63%4.65%3.92%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FIDPX и ISCAX

Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDPXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-71.55%

+40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.91%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-40.33%

+17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-40.33%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-9.40%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-22.33%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDPX и ISCAX

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеют волатильность 6.07% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDPXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.83%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.76%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.44%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.32%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

17.31%

-2.28%