Сравнение FIDPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDPX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 3.54% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FIDPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.65% против 1.68% соответственно.
FIDPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 7.65%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDPX и BND
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIDPX vs. BND — Ранг доходности на риск
FIDPX
BND
Сравнение FIDPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDPX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.93 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.32 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.75 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 4.78 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.93 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.04 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIDPX и BND составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и BND
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.13% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и BND
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -18.58% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -2.44% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -17.91% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -18.58% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -2.54% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -3.07% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.90% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и BND
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 1.63% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 2.52% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 4.30% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 6.00% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 5.52% | +9.51% |