Сравнение FIDPX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и FOCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDPX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 3.54% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 7.65% против 19.71% соответственно.
FIDPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 7.65%
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDPX и FOCPX
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.
Доходность на риск
FIDPX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
FIDPX
FOCPX
Сравнение FIDPX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDPX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.05 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.59 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 10.61 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDPX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FIDPX и FOCPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и FOCPX
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности FOCPX в 8.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.13% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и FOCPX
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и FOCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDPX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -70.25% | +38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -12.53% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -37.05% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -37.05% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -7.45% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -17.08% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.06% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и FOCPX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDPX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 8.08% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 14.14% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 23.04% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 22.59% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.36% | -7.33% |