Сравнение FIDPX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDPX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 2.10% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDPX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FIDPX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 7.50% против 6.30% соответственно.
FIDPX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 7.50%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDPX и ANDIX
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
FIDPX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
FIDPX
ANDIX
Сравнение FIDPX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDPX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.42 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.30 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FIDPX и ANDIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и ANDIX
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.18% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и ANDIX
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -27.59% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -8.76% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -27.59% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -27.59% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -8.31% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -5.33% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.35% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и ANDIX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDPX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.12% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.12% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 12.93% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 12.75% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.44% | +1.59% |