PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDPX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDPX с BEARX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FIDPX (Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FIDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FIDPX returned 7.59%/yr vs -14.33%/yr for BEARX. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. FIDPX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FIDPX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDPX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FIDPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 7.59% против -14.33% соответственно.

FIDPX

1 день
0.43%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
6.90%
С начала года
6.71%
1 год
15.48%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.32%
10 лет*
7.59%

BEARX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
-6.93%
С начала года
-7.92%
1 год
-13.95%
3 года*
-14.69%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDPX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		6.71%34.77%-2.40%15.20%-3.10%6.20%6.81%22.76%-9.16%13.54%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-7.92%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FIDPX and BEARX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г.

-0.51

Over the past year, the inverse relationship between FIDPX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.51 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FIDPX:
FIDPX с SPYFIDPX с FTBFXFIDPX с FOCPXFIDPX с ISCAXFIDPX с BNDFIDPX с EPDIXFIDPX с ANDIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FIDPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDPX
Ранг доходности на риск FIDPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDPXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-1.14

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-1.62

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.80

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.86

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

-1.70

+4.96

FIDPX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDPX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDPX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDPX и BEARX

Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDPXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-95.75%

+64.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-16.55%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-44.46%

+32.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-52.48%

+29.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-79.22%

+47.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-95.67%

+90.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-61.17%

+54.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

8.44%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDPX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) составляет 3.45%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDPXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.78%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.21%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.50%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

17.12%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

16.69%

-1.82%

Сравнение комиссий FIDPX и BEARX

FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDPX и BEARX

Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности BEARX в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.29%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.62%3.48%5.12%4.47%4.38%4.54%3.91%4.32%5.23%4.63%4.65%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FIDPX and BEARX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (3.78%) compared to FIDPX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FIDPX dropped -31.28% vs BEARX's -95.75%.

FIDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDPX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор