Сравнение FIDPX с BEARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).
FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и BEARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDPX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 3.54% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 5.54% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FIDPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 7.65% против -13.59% соответственно.
FIDPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 7.65%
BEARX
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- -13.71%
- 5 лет*
- -10.19%
- 10 лет*
- -13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDPX и BEARX
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Доходность на риск
FIDPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FIDPX
BEARX
Сравнение FIDPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDPX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | -0.82 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | -1.12 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.44 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -0.54 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -0.82 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.60 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.82 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.01 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FIDPX и BEARX составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и BEARX
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности BEARX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.13% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 6.36% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и BEARX
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и BEARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -95.38% | +64.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -26.53% | +16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -48.32% | +25.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -78.77% | +47.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -95.04% | +87.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -60.85% | +54.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 21.58% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и BEARX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDPX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.93% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.20% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 15.37% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 17.01% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.64% | -1.61% |