PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%26.69%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FIDLX и FBGRX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Доходность на риск

FIDLX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.75

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.16

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

8.46

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между FIDLX и FBGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и FBGRX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и FBGRX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-58.64%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.65%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-43.08%

+21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-7.36%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-12.58%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.94%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

14.15%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

25.02%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

24.93%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

23.63%

-4.57%