PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDLX с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both funds - FIDLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, FIDLX returned 19.21%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIDLX charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDLX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.02%
1 год
12.15%
3 года*
19.21%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDLX и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.02%19.77%26.52%23.65%-7.81%4.42%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between FIDLX and DFUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.88

Over the past year, the correlation between FIDLX and DFUS has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с IWY
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

FIDLX vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.35

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.22

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.21

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

14.70

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.35

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и DFUS

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDLXDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-24.62%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-8.96%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-19.44%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.66%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.82%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.95%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и DFUS

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.02%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDLXDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.02%

3.07%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

9.18%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

12.23%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.21%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.21%

+1.71%

Сравнение комиссий FIDLX и DFUS

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и DFUS

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%

Часто задаваемые вопросы

FIDLX and DFUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to FIDLX (0.02%). In terms of maximum drawdown, FIDLX dropped -37.51% vs DFUS's -24.62%.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDLX и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор