PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDKX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDKX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FIDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDKX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K		-2.04%27.70%11.03%14.30%-24.73%11.18%21.55%27.66%-17.06%30.27%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.24% против 19.08% соответственно.

FIDKX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.48%
1 год
19.80%
3 года*
13.87%
5 лет*
4.86%
10 лет*
8.24%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund Class K

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FIDKX:
FIDKX с VWNAXFIDKX с FXAIXFIDKX с FLPKXFIDKX с ESFIDKX с FNSBXFIDKX с FDIKXFIDKX с FSPSX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FIDKX и FBGRX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FIDKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDKX
Ранг доходности на риск FIDKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDKXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.73

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.00

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

7.92

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDKX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDKXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.13

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.42

Корреляция

Корреляция между FIDKX и FBGRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FBGRX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K		7.15%7.00%3.01%2.02%0.47%11.39%3.78%2.43%4.00%4.02%1.96%0.01%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FBGRX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDKXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.79%

-58.64%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.89%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-43.08%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-43.08%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-8.68%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-12.58%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.51%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FBGRX

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDKXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.83%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.08%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

24.98%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

24.93%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

23.63%

-6.78%