PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDEX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDEX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FIDEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDEX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDEX и PAGRX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		-3.94%15.80%21.44%24.99%-8.88%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, FIDEX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

FIDEX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-0.68%
1 год
22.19%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FIDEX:
FIDEX с RSPFIDEX с DFIEXFIDEX с DHAMXFIDEX с FCNTXFIDEX с FEQHXFIDEX с FGJEXFIDEX с FLCPX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FIDEX и PAGRX

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund

Доходность на риск

FIDEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDEX
Ранг доходности на риск FIDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDEXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.74

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.49

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.21

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

16.28

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDEX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDEXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между FIDEX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDEX и PAGRX

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		1.63%1.64%1.87%0.46%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FIDEX и PAGRX

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDEXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-55.87%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-13.80%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.77%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-10.09%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDEX и PAGRX

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.57% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDEXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.77%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

13.91%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

25.69%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

24.53%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

24.49%

-5.88%